Историческая площадка «Паровозное депо Подмосковнаям»
Адрес: Москва, 2-й Амбулаторный пр., 8Ас2
Но паровозиков там немного, там станция. За паровозиками лучше ехать на Рижский вокзал, там их достаточно всяких разных.
UPD: На Рижской, оказывается, все закрыто "в связи с передислокацией...